2019大連商品交易所期貨交易者適當性業(yè)務(wù)指南

大連商品交易所期貨交易者適當性業(yè)務(wù)指南

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為進(jìn)一步明確大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）期貨交易者適當性制度操作要求，指導期貨公司會(huì )員、境外經(jīng)紀機構（以下統稱(chēng)開(kāi)戶(hù)機構）落實(shí)期貨交易者適當性制度，根據《大連商品交易所交易細則》《大連商品交易所期貨交易者適當性管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）及其他相關(guān)規定，制定本指南。本指南僅供開(kāi)戶(hù)機構開(kāi)展期貨交易者適當性業(yè)務(wù)時(shí)參考，如有內容與本所業(yè)務(wù)規則不一致，以本所業(yè)務(wù)規則為準。

一、交易權限管理要求

（一）交易編碼實(shí)行權限管理。

期貨公司會(huì )員可以為通過(guò)適當性評估或者符合適當性評估豁免條件的境外客戶(hù)申請交易編碼，境外客戶(hù)獲得交易編碼后，期貨公司會(huì )員應開(kāi)通其特定品種期貨合約和特定品種期權合約交易權限，關(guān)閉其他品種交易權限；

境內客戶(hù)開(kāi)戶(hù)后，期貨公司會(huì )員應先關(guān)閉其期權合約和特定品種期貨合約的交易權限，通過(guò)適當性評估或者符合適當性評估豁免條件的，開(kāi)戶(hù)機構應當按照客戶(hù)意愿，開(kāi)通期權合約或特定品種期貨合約的交易權限。

（二）符合條件的客戶(hù)可以向開(kāi)戶(hù)機構提出申請，新增或者關(guān)閉上市品種交易權限。

二、基礎知識要求

單位客戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員和個(gè)人客戶(hù)本人應當具備期貨交易基礎知識，了解交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規則。開(kāi)戶(hù)機構可以通過(guò)下述方式了解客戶(hù)知識水平：

（一）知識測試?？蛻?hù)通過(guò)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )的期貨投資者適當性知識測試平臺進(jìn)行在線(xiàn)知識測試，知識測試總分100分，得分80分為合格。知識測試應當由單位客戶(hù)的指定下單人或者個(gè)人客戶(hù)本人全程獨立自主完成，不得由他人代替。

（二）承諾函。境外客戶(hù)可以通過(guò)出具承諾函的方式，表明其具有《辦法》所要求的知識水平，同時(shí)承擔提供不實(shí)承諾的后果。承諾函應當注明境外單位客戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員或者個(gè)人客戶(hù)本人具備期貨交易基礎知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規則。

三、交易經(jīng)歷要求

（一）關(guān)于仿真交易經(jīng)歷?？蛻?hù)應當提供由證券公司、期貨公司等機構出具的境內交易場(chǎng)所聯(lián)調測試系統、仿真系統的期貨合約或者期權合約的交易結算單等單據，證明其具有累計不少于10個(gè)交易日、合計20筆以上（含20筆）的仿真交易成交記錄。

（二）關(guān)于境內交易經(jīng)歷?？蛻?hù)應當提供由證券公司、期貨公司等機構出具的交易結算單等單據，證明其近三年內具有10筆以上（含10筆）的境內交易場(chǎng)所期貨合約、期權合約或者集中清算的其他衍生品交易（如掉期交易）的成交記錄。

（三）關(guān)于境外交易經(jīng)歷?？蛻?hù)應當提供在中國證監會(huì )簽署監管合作諒解備忘錄的國家（地區）期貨監管機構監管的境外交易場(chǎng)所的交易記錄明細、結算單據或者其他憑證，證明其近三年內具有10筆以上（含10筆）的期貨合約、期權合約或者集中清算的其他衍生品交易（如掉期交易）的成交記錄（以下簡(jiǎn)稱(chēng)認可境外成交記錄）。

（四）1筆委托分次成交的視為1筆成交記錄。所有上述交易記錄應當為實(shí)際（仿真）成交的交易記錄。

四、可用資金余額要求

（一）客戶(hù)保證金賬戶(hù)可用資金余額以開(kāi)戶(hù)機構收取的保證金作為計算依據。境外客戶(hù)可以使用外匯資金作為保證金?？捎觅Y金余額包括人民幣資金和外匯資金?？捎猛鈳艓欧N和外匯充抵折扣率由交易所另行公布。

外匯資金換算為人民幣資金的公式為：

折后（人民幣）金額=外幣金額×中國外匯交易中心發(fā)布的當日外匯兌人民幣匯率中間價(jià)×外匯充抵折扣率。

（二）期貨公司會(huì )員直接為客戶(hù)申請開(kāi)立交易編碼或者開(kāi)通交易權限的，應當確認該客戶(hù)申請日前連續5個(gè)交易日每日結算后，在該期貨公司會(huì )員處的保證金賬戶(hù)可用資金余額均不低于交易所規定的標準。

境外經(jīng)紀機構為客戶(hù)申請開(kāi)立交易編碼或者開(kāi)通交易權限的，應當確認該客戶(hù)申請日前連續5個(gè)交易日，在該境外經(jīng)紀機構處的保證金賬戶(hù)可用資金余額均不低于交易所規定的標準。

五、合規誠信要求

（一）開(kāi)戶(hù)機構應當通過(guò)多種渠道了解客戶(hù)誠信信息，結合各個(gè)國家（地區）相關(guān)征信系統，對客戶(hù)的誠信狀況進(jìn)行綜合評估。開(kāi)戶(hù)機構應當向客戶(hù)明示有關(guān)禁止或者限制從事期貨交易的規定和要求。

（二）開(kāi)戶(hù)機構應當通過(guò)中國證監會(huì )證券期貨市場(chǎng)失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )行業(yè)信息管理平臺以及涉金融嚴重失信人員名單等對客戶(hù)誠信情況進(jìn)行查詢(xún)；若無(wú)法了解客戶(hù)是否符合《辦法》中合規誠信相關(guān)要求，開(kāi)戶(hù)機構還應當要求客戶(hù)出具書(shū)面承諾表明其達到《辦法》中合規誠信相關(guān)要求并承擔提供不實(shí)承諾的后果。

六、單位客戶(hù)的內部制度要求

開(kāi)戶(hù)機構為單位客戶(hù)參與實(shí)行適當性制度的上市品種申請開(kāi)立交易編碼或者開(kāi)通交易權限的，應當確認單位客戶(hù)具有健全的內部控制、風(fēng)險管理等期貨交易管理相關(guān)制度，如期貨交易決策、期貨交易下單、資金劃撥、實(shí)物交割、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)制度或者流程。

七、適當性評估豁免情形

（一）開(kāi)戶(hù)機構對下述情形的客戶(hù)進(jìn)行適當性評估時(shí)，可以不再對其基礎知識要求、交易經(jīng)歷要求進(jìn)行評估。已獲得可用資金余額要求較高的上市品種交易權限的客戶(hù)，開(kāi)戶(hù)機構還可以不再對其可用資金余額進(jìn)行評估。

1.已具有其他境內商品期貨交易所實(shí)行適當性制度的上市品種交易權限的客戶(hù)；

2.已具有金融期貨交易編碼的客戶(hù)；

3.已具有境內證券交易所期權交易權限的客戶(hù)；

4.已具有交易所實(shí)行適當性制度的上市品種交易權限，申請開(kāi)通其他上市品種的交易權限的客戶(hù)。

客戶(hù)應當提供具有上述交易權限的證明材料。

（二）開(kāi)戶(hù)機構應當充分使用已了解信息和已有評估結果。已通過(guò)適當性評估獲得交易所某上市品種交易權限的客戶(hù)，在該開(kāi)戶(hù)機構自動(dòng)獲得交易所其他上市品種交易權限，可以不再重復進(jìn)行適當性評估，不重復要求提供證明材料。

（三）開(kāi)戶(hù)機構為以下客戶(hù)參與交易實(shí)行適當性制度的上市品種申請開(kāi)立交易編碼或者開(kāi)通交易權限的，可以不對其基礎知識要求、交易經(jīng)歷要求、可用資金余額要求進(jìn)行評估：

1.符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》規定的專(zhuān)業(yè)投資者；

2.已開(kāi)通實(shí)行適當性制度的某一品種交易權限的，再通過(guò)其他開(kāi)戶(hù)機構開(kāi)通該品種交易權限的客戶(hù)。客戶(hù)應當提供具有該交易權限的證明材料；

3.近一年內具有累計不少于50個(gè)交易日境內交易場(chǎng)所的期貨合約、期權合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄或者認可境外成交記錄?？蛻?hù)應當提供交易記錄明細、結算單據或者其他憑證，表明該交易確已實(shí)際成交。

4.做市商、特殊單位客戶(hù)等交易所認可的其他交易者。特殊單位客戶(hù)是指期貨公司、證券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融機構，以及社會(huì )保障類(lèi)公司、合格境外機構投資者等法律、行政法規和規章規定的需要資產(chǎn)分戶(hù)管理的單位客戶(hù)。

八、其他要求

（一）交易編碼申請材料的要求適用于交易權限申請材料。開(kāi)戶(hù)機構應當將客戶(hù)符合適當性制度要求的基礎知識、交易經(jīng)歷、可用資金余額、合規誠信等相關(guān)證明材料及交易權限申請等相關(guān)材料作為開(kāi)戶(hù)資料予以保存。保存時(shí)間應當符合當地法律法規規定，除依法接受調查和檢查外，應當為客戶(hù)保密?？蛻?hù)不得進(jìn)行虛假性、誤導性或者遺漏重要事實(shí)的申報、陳述、解釋或者說(shuō)明。

（二）客戶(hù)開(kāi)通期權合約或特定品種期貨合約交易權限后3個(gè)交易日內，開(kāi)戶(hù)機構應當按規定向交易所報備開(kāi)通交易權限的交易編碼。因客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)或者不再符合適當性要求而關(guān)閉相關(guān)交易權限的，開(kāi)戶(hù)機構應當在3個(gè)交易日內撤銷(xiāo)報備。

（三）開(kāi)戶(hù)機構已有資料能夠顯示客戶(hù)具有相關(guān)成交記錄的，可以豁免客戶(hù)提供相關(guān)證明材料。

（四）客戶(hù)向開(kāi)戶(hù)機構提出開(kāi)具交易經(jīng)歷、交易權限等證明材料，開(kāi)戶(hù)機構應當根據實(shí)際情況出具相關(guān)證明。

九、附則

本指南由大連商品交易所負責解釋。