中國金融期貨交易所套期保值管理辦法

第一條　為發(fā)揮期貨市場(chǎng)的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場(chǎng)的規范發(fā)展，根據《中國金融期貨交易所交易規則》，制定本辦法。

第二條　會(huì )員、客戶(hù)在中國金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)應當遵守本辦法。

第二章　套期保值額度的申請與審批

第三條　交易所實(shí)行套期保值額度審批制度?？蛻?hù)申請套期保值額度的，應當向其開(kāi)戶(hù)的會(huì )員申報，會(huì )員對申報材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申報手續。

會(huì )員申請套期保值額度的，直接向交易所辦理申報手續。

第四條　申請套期保值額度的會(huì )員或者客戶(hù)，應當填寫(xiě)《中國金融期貨交易所套期保值額度申請（審批）表》，并向交易所提交下列申請材料：

（一）自然人客戶(hù)應當提交本人身份證復印件，會(huì )員或者法人客戶(hù)應當提交營(yíng)業(yè)執照副本復印件、組織機構代碼證復印件以及近2年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表；

（二）近6個(gè)月的現貨交易情況；

（三）申請人的套期保值交易方案；

（四）申請人歷史套期保值交易情況說(shuō)明；

（五）會(huì )員對申請人材料真實(shí)性的核實(shí)聲明；

（六）交易所規定的其他材料。

第五條　申請人可以一次申請多個(gè)月份合約的套期保值額度。合約最后交易日前10個(gè)交易日(含)內，交易所不受理該合約的套期保值額度申請。

第六條　套期保值額度由交易所根據套期保值申請人的現貨市場(chǎng)交易情況、資信狀況和市場(chǎng)情況審批。批準的套期保值額度不超過(guò)其所提供的套期保值證明材料中所申請的數量。

第七條　交易所在收到套期保值額度申請后5個(gè)交易日內完成審核，并按照下列情形分別處理：

（一）符合套期保值條件的，通知其準予辦理；

（二）不符合套期保值條件的，通知其不予辦理；

（三）相關(guān)申請材料不足的，告知申請人補充申請材料。

交易所應當將套期保值的審核結果報告中國證監會(huì )。

第八條　套期保值額度分合約進(jìn)行審批，在合約最后交易日前（含）有效，有效期內可以重復使用。

第九條　交易所有權根據市場(chǎng)情況對套期保值額度進(jìn)行調整。

第十條　申請人需要調整套期保值額度時(shí)，應當及時(shí)向交易所書(shū)面提出變更申請。

第三章??套期保值監督管理

第十一條　交易所對申請人提供的有關(guān)經(jīng)營(yíng)狀況、資信情況及期貨、現貨市場(chǎng)交易行為進(jìn)行監督和調查，會(huì )員及相關(guān)客戶(hù)應當予以協(xié)助和配合。

交易所有權要求獲批套期保值額度的申請人，報告現貨、期貨交易情況。

第十二條　交易所對會(huì )員或者客戶(hù)獲批套期保值額度的使用情況進(jìn)行監督管理。

會(huì )員或者客戶(hù)套期保值期貨持倉超過(guò)其相應的現貨資產(chǎn)配比要求的，交易所有權要求其限期調整；逾期未進(jìn)行調整或者調整后仍不符合要求的，交易所有權對其套期保值額度進(jìn)行調整或者取消其套期保值額度，必要時(shí)可以采取限制開(kāi)倉、限期平倉、強行平倉等處置措施。

第十三條　獲批套期保值交易的會(huì )員或者客戶(hù)在套期保值額度內頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉交易的，交易所有權對其采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、調整或者取消已批準的套期保值額度、限制開(kāi)倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十四條　會(huì )員或者客戶(hù)在進(jìn)行套期保值申請和交易時(shí)，存在欺詐或者違反交易所規定的其他行為的，交易所有權調整或者取消其套期保值額度，將其已建立的持倉予以部分或者全部強行平倉，并按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關(guān)規定處理。

第四章??附 則

第十五條　違反本辦法規定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關(guān)規定處理。

第十六條　本辦法由交易所負責解釋。

第十七條　本辦法自2007年6月27日起實(shí)施。

中國金融期貨交易所套期保值額度申請（審批）表