中國金融期貨交易所關(guān)于日內過(guò)度交易行為監管標準和處理程序等事項的通知

???為進(jìn)一步加強對股指期貨市場(chǎng)異常交易行為的監管，現將《中國金融期貨交易所期貨異常交易監控指引（試行）》有關(guān)事項通知如下：

???一、 日內過(guò)度交易行為的監管標準及處理程序

???（一）日內過(guò)度交易行為的監管標準

???客戶(hù)單日開(kāi)倉交易量超過(guò)1000手的，構成“日內開(kāi)倉交易量較大”的異常交易行為。

???日內開(kāi)倉交易量是指客戶(hù)單日在所有合約上的買(mǎi)開(kāi)倉數量與賣(mài)開(kāi)倉數量之和，套期保值交易、套利交易開(kāi)倉數量不受此限。

???（二） 日內過(guò)度交易行為的處理程序

???1．客戶(hù)日內過(guò)度交易行為第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日對客戶(hù)所在會(huì )員的首席風(fēng)險官進(jìn)行電話(huà)提示。

???2．客戶(hù)日內過(guò)度交易行為第二次達到交易所處理標準的，交易所將該客戶(hù)列入重點(diǎn)監管名單。

???3．客戶(hù)日內過(guò)度交易行為第三次達到交易所處理標準的，交易所于當日收市后對客戶(hù)采取限制開(kāi)倉的監管措施，限制開(kāi)倉的時(shí)間原則上不低于1個(gè)月。

???4．客戶(hù)異常交易行為達到交易所處理標準的，交易所對客戶(hù)所在會(huì )員進(jìn)行電話(huà)提示，會(huì )員應當及時(shí)將交易所提示轉達客戶(hù)，并對客戶(hù)進(jìn)行教育、引導、勸阻及制止。

???5．客戶(hù)達到交易所處理標準的日內過(guò)度交易行為發(fā)生在同一會(huì )員的，交易所對該會(huì )員進(jìn)行電話(huà)提示，發(fā)生在不同會(huì )員的，交易所對開(kāi)倉交易量分布最大的會(huì )員進(jìn)行電話(huà)提示。

???6．對于未按照交易所要求對客戶(hù)盡到通知、教育、引導、勸阻及制止義務(wù)的會(huì )員，交易所可根據情節的嚴重程度采取提示、約見(jiàn)談話(huà)、下發(fā)監管警示函、下發(fā)監管意見(jiàn)函等監管措施。

???由于會(huì )員未盡到相關(guān)義務(wù)，交易所已向會(huì )員下發(fā)兩次監管警示函的，第三次向該會(huì )員下發(fā)監管意見(jiàn)函，并向中國證監會(huì )提請減少會(huì )員分類(lèi)評價(jià)分值。

???二、證券公司、基金公司以及交易所認定的其他法人機構或者經(jīng)濟組織，以其分戶(hù)管理資產(chǎn)參與股指期貨交易的，各分戶(hù)管理資產(chǎn)對應賬戶(hù)的持倉不進(jìn)行合并計算。

???本通知自2012年7月23日起開(kāi)始執行。