中國金融期貨交易所交易細則

第一條　為規范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權益，保障中國金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據《中國金融期貨交易所交易規則》，制定本細則。

第二條　交易所、會(huì )員、客戶(hù)應當遵守本細則。

第二章　品種與合約

第三條　交易所上市品種為股票指數以及經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國證監會(huì )）批準的其他期貨品種。

第四條　期貨合約是指由交易所統一制定的、規定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數量標的物的標準化合約。

第五條　股指期貨合約主要條款包括合約標的、合約乘數、報價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最低交易保證金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代碼、上市交易所等。

合約附件與合約具有同等法律效力。

第六條　滬深300股指期貨合約的合約標的為滬深300指數。該指數由中證指數有限公司編制和發(fā)布。

第七條　滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點(diǎn)人民幣300元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數點(diǎn)乘以合約乘數。

第八條　滬深300股指期貨合約以指數點(diǎn)報價(jià)。

第九條　滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是0.2點(diǎn)指數點(diǎn)。該合約交易報價(jià)指數點(diǎn)須為0.2點(diǎn)的整數倍。

第十條　滬深300股指期貨合約的合約月份為當月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3、6、9、12月。

第十一條　滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。

到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開(kāi)始交易。

第十二條　股指期貨的交易時(shí)間為交易日9：15-11：30（第一節）和13：00-15：15（第二節），最后交易日交易時(shí)間為9：15-11：30（第一節）和13：00-15：00（第二節）。

第十三條　滬深300股指期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價(jià)的±10%。

第十四條　股指期貨合約到期時(shí)采用現金交割方式。

第十五條　股指期貨合約的交易單位為“手”，1手等于1張合約。期貨交易須以交易單位的整數倍進(jìn)行。

第三章　席位管理

第十六條　席位是指會(huì )員向交易所申請設立的、參與交易與接受監管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。會(huì )員可以根據業(yè)務(wù)需要向交易所申請一個(gè)或者一個(gè)以上的席位。

第十七條　會(huì )員申請席位，應當具備下列條件：

（一）經(jīng)營(yíng)狀況良好，無(wú)嚴重違法違規記錄；

（二）通訊、資金劃撥條件符合交易所要求；

（三）配備符合交易所要求的業(yè)務(wù)系統及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員；

（四）有健全的規章制度和交易管理辦法；

（五）業(yè)務(wù)系統的建設和管理符合中國證監會(huì )相關(guān)技術(shù)管理規范的要求。

第十八條　會(huì )員申請席位，應當提交下列材料：

（一）近兩年期貨交易基本情況；

（二）包含新增席位的理由、條件、可行性論證等內容的申請報告；

（三）機構、人員現狀及擬負責交易管理事務(wù)的主要人員的名單、簡(jiǎn)歷、專(zhuān)業(yè)背景等基本情況；

（四）交易管理的業(yè)務(wù)制度（包括數據安全管理制度）；

（五）計算機系統、通訊系統（包括通訊線(xiàn)路）、系統軟件、應用軟件等配置清單；

（六）交易所要求提供的其他材料。

第十九條　交易所在收到符合要求的申請報告和有關(guān)材料之日起15個(gè)工作日內，對申請報告做出書(shū)面批復。

第二十條　會(huì )員應當在收到交易所同意其席位申請的批復后5個(gè)工作日內，與交易所簽訂席位使用協(xié)議。無(wú)故逾期的，視為放棄。會(huì )員申請增加席位需與交易所另行簽訂席位使用協(xié)議。

第二十一條　席位使用費按年收取。席位年申報量不超過(guò)20萬(wàn)筆的，年使用費為人民幣2萬(wàn)元；席位年申報量超過(guò)20萬(wàn)筆的，年使用費為人民幣3萬(wàn)元。申報量是指買(mǎi)入、賣(mài)出以及撤銷(xiāo)委托筆數的總和。

席位撤銷(xiāo)時(shí)，已收取的席位使用費不予退還。

第二十二條　會(huì )員交易設施安裝和系統調試完成之后，達到交易所規定標準且符合開(kāi)通條件的，方可投入使用。

第二十三條　會(huì )員應當加強席位管理和交易業(yè)務(wù)系統維護，主要設施需要更換或者作技術(shù)調整時(shí)，應當事先征得交易所同意。席位遷移出原登記備案地，應當事先報交易所審批。交易所有權對席位的使用情況進(jìn)行監督檢查。

第二十四條　有下列情形之一的，席位予以撤銷(xiāo)：

（一）會(huì )員提出撤銷(xiāo)申請，經(jīng)交易所核準；

（二）私下轉包、轉租或者轉讓席位；

（三）管理混亂、存在嚴重違規行為或者經(jīng)查實(shí)已不符合開(kāi)通條件；

（四）利用席位竊密或者破壞交易所系統；

（五）所屬會(huì )員被取消會(huì )員資格；

（六）交易所認為其不適宜擁有席位。

第二十五條　由于交易系統、通訊系統等交易設施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì )員不能正常交易的，交易所應當暫停交易，直至故障消除為止。

第四章　價(jià) 格

第二十六條　交易所應當及時(shí)發(fā)布開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、最新價(jià)、漲跌、最高買(mǎi)價(jià)、最低賣(mài)價(jià)、申買(mǎi)量、申賣(mài)量、結算價(jià)、成交量、持倉量等與交易有關(guān)的信息。

第二十七條　開(kāi)盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約開(kāi)市前5分鐘內經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。

第二十八條　收盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價(jià)格。

第二十九條　最高價(jià)是指一定時(shí)間內某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。

第三十條　最低價(jià)是指一定時(shí)間內某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

第三十一條　最新價(jià)是指某一期貨合約在當日交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。

第三十二條　漲跌是指某一期貨合約在當日交易期間的最新價(jià)與上一交易日結算價(jià)之差。

第三十三條　最高買(mǎi)價(jià)是指某一期貨合約當日買(mǎi)方申請買(mǎi)入的即時(shí)最高價(jià)格。

第三十四條　最低賣(mài)價(jià)是指某一期貨合約當日賣(mài)方申請賣(mài)出的即時(shí)最低價(jià)格。

第三十五條　申買(mǎi)量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高價(jià)位申請買(mǎi)入的下單數量。

第三十六條　申賣(mài)量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價(jià)位申請賣(mài)出的下單數量。

第三十七條　結算價(jià)是指某一期貨合約當日一定時(shí)間內成交價(jià)格按照成交量的加權平均價(jià)。結算價(jià)是進(jìn)行當日未平倉合約盈虧結算和計算下一交易日交易價(jià)格限制的依據。

第三十八條　成交量是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數量。

第三十九條　持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數量。

第五章　指令與成交

第四十條　交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規定的其他指令。

市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當時(shí)市場(chǎng)上可執行的最優(yōu)報價(jià)成交的指令。市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。

限價(jià)指令是指按照限定價(jià)格或者更優(yōu)價(jià)格成交的指令。限價(jià)指令在買(mǎi)進(jìn)時(shí)，必須在其限價(jià)或者限價(jià)以下的價(jià)格成交；在賣(mài)出時(shí)，必須在其限價(jià)或者限價(jià)以上的價(jià)格成交。限價(jià)指令當日有效，未成交部分可以撤銷(xiāo)。

第四十一條　市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格。

第四十二條　交易指令的報價(jià)只能在合約價(jià)格限制范圍內，超過(guò)價(jià)格限制范圍的報價(jià)視為無(wú)效。

交易指令申報經(jīng)交易所確認后生效。

第四十三條　交易指令每次最小下單數量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數量為200手。

第四十四條　開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)在交易日開(kāi)市前5分鐘內進(jìn)行，其中前4分鐘為買(mǎi)、賣(mài)指令申報時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間。集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格為開(kāi)盤(pán)價(jià)。

集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。

集合競價(jià)期間不接受市價(jià)指令申報。

集合競價(jià)撮合時(shí)間不能撤單。

第四十五條　集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報全部成交；低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報全部成交；等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或者賣(mài)出申報，根據買(mǎi)入申報量和賣(mài)出申報量的多少，按照少的一方的申報量成交。

第四十六條　開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)中的未成交部分指令自動(dòng)參與開(kāi)市后競價(jià)交易。

第四十七條　限價(jià)指令競價(jià)交易時(shí)，交易所系統將買(mǎi)賣(mài)申報指令以?xún)r(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序, 當買(mǎi)入價(jià)大于、等于賣(mài)出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。撮合成交價(jià)等于買(mǎi)入價(jià)(bp)、賣(mài)出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。即：

當?bp≥sp≥cp,則：最新成交價(jià)=sp
bp≥cp≥sp,????最新成交價(jià)=cp
cp≥bp≥sp,????最新成交價(jià)=bp

集合競價(jià)未產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)的，以上一交易日收盤(pán)價(jià)為前一成交價(jià)，按照上述辦法確定第一筆成交價(jià)。

第四十八條　新上市合約的掛盤(pán)基準價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤(pán)基準價(jià)是確定新合約上市首日交易價(jià)格限制的依據。

第六章　交易編碼

第四十九條　交易所實(shí)行交易編碼制度。交易編碼是指會(huì )員和客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的專(zhuān)用代碼。

第五十條　交易編碼由會(huì )員號和客戶(hù)號兩部分組成。交易編碼由十二位數字構成，前四位為會(huì )員號，后八位為客戶(hù)號。如客戶(hù)交易編碼為001200000001，則會(huì )員號為0012，客戶(hù)號為00000001。

第五十一條　客戶(hù)可以在不同的會(huì )員處開(kāi)戶(hù)，但在交易所內只能有一個(gè)客戶(hù)號。其交易編碼中會(huì )員號不同，客戶(hù)號相同。

第五十二條　會(huì )員應當按照交易所系統中關(guān)于客戶(hù)資料錄入的提示輸入客戶(hù)資料，不得跳欄或者漏輸。

第五十三條　會(huì )員應當通過(guò)電子文檔方式將客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、變更及銷(xiāo)戶(hù)資料向交易所備案，并保證客戶(hù)資料真實(shí)、準確。

第五十四條　會(huì )員在交易所系統中錄入客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料后，客戶(hù)交易編碼由系統自動(dòng)生成，經(jīng)交易所審核后方可使用。

第五十五條　證券公司、證券投資基金等特定客戶(hù)開(kāi)立客戶(hù)號應當向交易所提交書(shū)面開(kāi)戶(hù)申請，由交易所為其開(kāi)立客戶(hù)號。

第五十六條　會(huì )員應當建立客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、變更及銷(xiāo)戶(hù)資料檔案。自然人客戶(hù)資料為《自然人客戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記表》和本人身份證復印件；法人客戶(hù)資料為《法人客戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記表》、營(yíng)業(yè)執照復印件和組織機構代碼證復印件；客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料包括《客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請表》等。
　　對上述資料，會(huì )員應當自期貨經(jīng)紀合同終止之日起至少保存20年。

第五十七條　有下列情形之一的，客戶(hù)交易編碼予以注銷(xiāo)：

（一）客戶(hù)備案資料不真實(shí)；

（二）客戶(hù)被認定為市場(chǎng)禁止進(jìn)入者；

（三）未按照交易所要求提供客戶(hù)備案資料；

（四）客戶(hù)申請注銷(xiāo)；

（五）交易所認定的其他情形。

第五十八條　客戶(hù)提供虛假的資料或者會(huì )員協(xié)助客戶(hù)使用虛假資料開(kāi)戶(hù)的，交易所責令會(huì )員限期平倉，平倉后注銷(xiāo)該客戶(hù)交易編碼，同時(shí)按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關(guān)規定進(jìn)行處理。

第七章　附 則

第五十九條　違反本細則規定的，交易所按照本細則和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關(guān)規定處理。

第六十條　本細則由交易所負責解釋。

第六十一條　本細則自2007年6月27日起實(shí)施。

?

自然人客戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記表

第一聯(lián)：申請人留存?????第二聯(lián)：會(huì )員單位留存

?

法人客戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記表

第一聯(lián)：申請單位留存?????第二聯(lián)：會(huì )員單位留存

?

客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請表

第一聯(lián)：會(huì )員單位留存?????第二聯(lián)：申請人/申請單位留存